Аня Пенчева отказа да говори за любовта си със Стефан Данаилов в „Забраненото шоу на Димитър Рачков“, където гостува. Вечният сексимвол на българското кино и театър се отзова в едно легло с комика, но запази мълчание за горещата си любов с Ламбо, за която той самият разказа в автобиографичната си книга. „Това беше много отдавна“, кратко коментира Пенчева, която също пише книга със спомени. „Една актриса стана по-специална за мен – Аня Пенчева. Нашата история беше истинска, повече от обикновен флирт.

Мисля, че и тя имаше същото усещане – за любов. Аня е другата жена, която съм обичал истински“, споделя Ламбо в „Романът на моя живот“.Заварката между Аня и Стефан става в края на 70-те по време на снимките на комедията на Никола Рударов „От нищо нещо”. Тогава изгряващата сексбомба е на 20 години и е студентка във ВИТИЗ, Ламбо вече е на върха на славата си и е прехвърлил 35, а от 15 години е и женен мъж.

Въпреки че заради нея е готов на развод, в крайна сметка Данаилов прекратява любовната си афера с Пенчева и се връща в семейното гнездо. Двамата актьори обаче остават близки приятели и колеги. Днес Пенчева е много щастлива с втория си съпруг. Пред публиката и телевизионните зрители в студиото на Рачков тя отправи емоционално послание към съпруга си – Ивайло Караньотов, който бе на първия ред в студиото: „Искам да кажа, че не е само дъхът и сънят ми, той е душата ми“.

Тя бе категорична, че предпочита да е обичана жена, отколкото обожавана актриса